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移動平均クロスのドテンの評価
前回作成した移動平均クロスのドテン売買のテスト結果を評価してみる。
まずは、評価をするための下準備をする。
☆累積損益を計算
１．N1に「累積損益」と入力する
２．N50に「 =SUM(M50)+N49 」と入力する
３．データのある最終行までコピーする
☆最大損益を計算
４．O1に「最大損益」と入力する
５．O50に「 =MAX(N50,O49) 」と入力する
６．データのある最終行までコピーする
☆ドローダウンを計算
７．P1に「ドローダウン」と入力する
８．P50に「 =IF(N50-O50>=0,0,N50-O50) 」と入力する
９．データのある最終行までコピーする
☆評価シートを作成
１０．シートを挿入して、名前を評価シートとする
☆勝率と売買回数を計算
１１．勝ち回数 (B2)
「 =COUNTIF(usdデータ!M$4:M$1001,">0") 」
損益の中で０より大きな数値を数える
１２．負け回数 (B4)
「 =COUNTIF(usdデータ!M$4:M$1001,"<0") 」
損益の中で０より小さな数値を数える
１３．売買回数 (B6)
「 =SUM(B2,B4) 」
勝ち回数と負け回数の合計
１４．勝率 (A2)
「 =B2/B6 」
勝ち回数÷売買回数
☆期待値を計算
１５．利益合計 (C2)
「 =SUMIF(usdデータ!M$4:M$1001,">0") 」
損益の中で０より大きな数値を合計する
１６．損失合計 (C4)
「 =SUMIF(usdデータ!M$4:M$1001,"<0") 」
損益の中で０より小さな数値を合計する
１７．損益合計 (C6)
「 =SUM(C2,C4) 」
利益合計＋損失合計
１８．平均利益 (D2)
「=C2/B2」
利益合計÷勝ち回数
１９．平均損失 (D4)
「=C4/B4」
損失合計÷負け回数
２０．期待値 (D6)
「 =(D2*A2)+(D4*(1-A2)) 」
（平均利益×勝率）＋（平均損失×（１－勝率）））
☆最大利益、最大損失、最大ドローダウンを計算
２１．最大利益 (E2)
「 =MAX(usdデータ!M$4:M$1001) 」
損益の中での最大値
２２．最大損失(E4)
「 =MIN(usdデータ!M$4:M$1001) 」
損益の中での最小値
２３．最大ドローダウン (E6)
「 =MIN(usdデータ!P4:P1001) 」
ドローダウンの最小値
↑評価項目は上の図のようになる。
参考にしてほしい。
↑前回の移動平均のドテンの評価と比較。
改善点として注目すべきなのは、勝率と最大ドローダウン。
勝率は２４．８％（下図）から４２．４％（上図）と良くなっているし、最大ドローダウンも
-193,900から－83,050へと良くなっている。
これは思わく通りにだましを減らすことに成功したことを表している。
その証拠に期待値はマイナスからプラスに転じている。
もちろんプラスと言ってもわずかなものなので今後の改善に期待したい。
思惑通りの改善が実現するとうれしいものだ。
次にもっと良くするためには何が必要なのかを考えて、検証する。
この繰り返しの作業を苦にせず楽しめる人はシステムトレードに向いているのかもしれない。
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