移動平均クロスのドテン
移動平均クロスによるトレンド判定を利用して、ドテン売買をテストをしてみる。
売買ルールは下記の通り
トレンド判定が下降から上昇へ変わった日の翌日の始値で買い、
その後上昇から下降へ変わったら、次の日の始値で決済。
売りの場合はその逆で、ドテン売買なので、常時、売買を繰り返していく。
取引枚数は１０，０００通貨とし手数料は１，０５０円、スプレッドは０．０４円とする。
（移動平均のドテンの時とほとんど同じ数式。。。）
それでは早速作成！！
移動平均クロスによるトレンド判定の続きから
☆約定価格を計算
１．ウィンドウ枠の固定をF4に設定する
２．I1に「約定価格」と入力する
３．I49に「=IF(H47<>H48,B49,I48)」
Hのトレンド判定が変わっていたら翌日の始値を約定価格としている
４．データのある最終行までコピーする
☆ポジションの種類を計算
５．J1に「種類」と入力する
６．J49に「=IF(AND(H47<>H48,H48="上昇"),"買",IF(AND(H47<>H48,H48="下降"),"売",J48))」と入力する
前々日と前日のHが変わっていて、かつ前日のHが上昇なら買、前々日と前日のHが変わっていて、かつ前日のHが下降なら売と表示させている。Hに変更がなければ、前日のJを表示させる。
７．データのある最終行までコピーする
☆ポジションの日数を計算
８．K1に「日数」と入力する
９．K49に「=IF(H47<>H48,1,K48+1)」と入力する
これは前々日と前日のHが変わっていたら１を表示させ、変わっていなかったら前日のKに１をプラスする
１０．データのある最終行までコピーする
☆決済価格を計算
１１．L１に「決済価格」と入力する
１２．L50に「=IF(H48<>H49,B50,"")」と入力する
これは前々日と前日のHが変わっていたらその日の始値を表示させ、それ以外は空白とする
１３．データのある最終行までコピーする
☆損益を計算
１４．M1に「損益」、M2に「１０，０００」、M3に「１，０５０」、L3に「０，０４」と入力する
取引単位を１０，０００通貨、手数料を１，０５０円、スプレッドを０．０４円にするため
１５．M50に「 =IF(AND(L50<>"",J49="買"),(L50-I49)*$M$2-$M$3-L$3*M$2,IF(AND(L50<>"",J49="売"),(I49-L50)*$M$2-$M$3-L$3*M$2,"")) 」と入力する
Lが空白じゃなくかつJが買だった場合、決済価格Lから約定価格Iを引いてその値に１０，０００通貨を掛算、手数料、スプレッドをマイナスしている。逆にLが空白じゃなくかつ、Jが売だった場合、約定価格Iから決済価格Lを引いてそのその値に１０，０００通貨を掛算、手数料、スプレッドをマイナスしている。それ以外は空白としている
１６．データのある最終行までコピーする
※取引通貨と手数料に対しては絶対参照（＄）が使われていることに注意しよう。
前回の移動平均のドテンとほとんど同じ数式だったから問題なくついてこれただろう。
一応、下の図を参考にして作成してほしい。
さて、次回はこの移動平均クロスによるドテン売買を評価してみようとおもう。
移動平均のドテンとどんなところに違いが出てるか楽しみ。。。
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