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エクセルを使った検証、ＦＸシステムトレードなら「システムトレードの作り方」

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過去データの取得方法

まずは、FXのシステムトレードの作り方から進めていきたいと思います。ＦＸの過去データの入手方法として、一番おすすめなのは、取引する証券会社から入手することです。これはＦＸが相対取引のため証券会社によって値動きが若干ですが違っているためです。

相対取引とは、取引を行うもの同士が１対１で売買を成立させる取引のことで、同じ時間に同じ注文を出しても取扱業者によってレートが違ってきます。なるべくなら自分が取引する状況に近い過去データを入手するべきだと考えています。

ただ、取扱業者によっては、過去データの提供サービスを行っていないところもありますし、もともと最小限のサービスで手数料が安いことを売りにしている取扱業者にはそんな高望みはできません。

そこで、今回は誰でも入手可能な方法をご紹介させていただきます。誰でも入手可能ということは、誰でも知っている方法だと思いますが、システムトレード初心者の方のためにということで。

infoseekマネー　外為レート

infoseekマネーの外為レートを見れば、今のところ対円レートでは、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、ニュージーランドドル、対米ドルレートでは、ユーロの過去データが入手可能です。 尚、この時系列データは、平成１６年６月から外為どっとコムにて提供されている情報です。

期間を指定すれば、米ドルであれば１９９０年１月からの過去データが入手可能です。また、表示方法として日別、週別、月別と３種類を選択することができます。

不便なところとしては、５０明細までしか一度に表示されないところと、データを一括でダウンロードするような機能がないことです。投資先進国アメリカなら当たり前のようにダウンロード機能がついているのですが、日本はまだまだといったところでしょうか。

手動でエクセルに貼り付けるには、数値部分を選択＆コピーし、右クリック＞貼り付けの時に形式を選択して貼り付け＞テキストでちゃんとセル分けして貼り付けることができます。

システムトレードの検証期間としては、スイングトレードで少なくとも２年、できれば５年から１０年ほどほしいところです。この期間をコピー＆貼り付けするのは、ちょっと面倒ですよね。エクセルのＶＢＡを使用すれば瞬時にダウンロードすることができるようです。プログラミングの知識がある方は、是非トライしてみてください。

できれば、当サイトでも過去データを提供していきたいと考えています。と言っても私自身は、ＶＢＡのプログラミング知識があるわけではないので、協力者を探しているところです。只今交渉中ですので今しばらくお待ちください。

この四本値を入手することができなければ、Excel(lエクセル)によるシステムトレードは成立しません。他にもデータの入手方法があると思いますので、いろいろと調べてみてください。

過去データの入手方法 日経225先物編

日経225先物、もしくは日経225mini先物でシステムトレードをやるにしても、ＦＸの時と同様に過去データが必要になります。過去データの入手方法にはいくつかの方法がありますので、私のわかる範囲内で説明したいと思います。

無料で入手する方法

システムトレードをはじめたばかりの方には過去データにお金を払うのはちょっと抵抗があるのではないでしょうか？やればやるほどその必要性がわかってくるのですが。そんなシステムトレード初心者の方におすすめしたい入手方法が2種類あります。

1.過去1年分の半日足データを利用する

株価データ　ダウンロードサイト

 このサイトは私が日経225miniを取引する前から使用していますし、今も実際の運用時のデータ更新に役立たせてもらっています。今も使用している理由については、ＳＢＩ証券（イートレード証券）を利用している方ならわかると思うのですが、ＳＢＩ証券では、夜に当日の過去データを見ようとすると夕場のデータしか表示されていません。そのような関係でこのサイトには今も大変お世話になっているのです。

日経225先物なら日経225先物１限月を、日経225mini先物なら日経225mini先物１限月を使用すればいいと思います。

株価時系列データ　日経225先物１限月　日中　前後場足

株価時系列データ　日経225mini先物１限月　日中　前後場足

2.現物の過去データを利用する

YAHOO！ファイナンス　日経平均株価

おなじみのＹａｈｏｏ！ファイナンスです。こちらのサイトには先物の時系列データが存在しません。なので、現物データを利用するわけなのですが、先物の仕組み上、現物を源泉として作られた金融商品なので、現物データを使用してもさほど問題ないと考えられます。

ただ、あくまで現物データなので、そこらへんの事情を割り切って使用する必要があります。有名システムトレーダーの中には、このデータの使用をすすめている方もいましたのでここでご紹介させていただきました。

有料で入手する方法

自分のシステムを信じて使用し続けるためには、ある程度の期間で検証する必要があります。投資戦略は、統計学を利用したものがそのほとんどだと思いますし、システムトレードもそのひとつです。ですから、より多くの検証回数をこなすことが、優位性の証明につながります。

本格的にシステムトレードをやろうと決断された方におすすめの方法を１つご紹介します。

3.過去データのCD-ROMを購入する

相場データCD-ROM 株価指数・債券先物版  

相場過去データCD-ROM 株価指数・債券先物版 先物の過去データの入手方法としては、けっこう有名な入手先のようで、いろんなところで紹介されていましたので、私も購入しました。ちなみに、当サイトでこれから日経225先物の検証方法を説明する時に使用するのは、この過去データです。

日経225先物、オプション、債券先物の上場来全限月の日足ベースの四本値をすべて収録されています。また、1年以内なら割安で更新できます。ただし、日経225miniのデータは収録されていないので日経225miniでの運用を考えている方はその辺を割り切って使用する必要があります。

収録されている銘柄および期間は下記の通りです。

銘柄	取引所	始	終
日経225先物	大証	1988/09/03	2008/07/03
日経225先物	SGX	1986/09/03	2008/07/03
日経225先物	CME	1990/09/25	2008/07/03
日経225オプション	大証	1989/06/12	2008/07/03
日経300先物	大証	1994/02/14	2008/07/03
ダウ工業株30種先物	CBOT	1997/10/06	2008/07/03
S&P500株価指数先物	CME	1982/04/21	2008/07/03
債権先物	東証	1985/10/19	2008/07/03
T-Bond先物	CBOT	1977/08/22	2008/07/03
日本円先物	CME	1977/01/03	2008/07/03
米ドル先物	TIFFE	1991/04/22	2001/12/11
TOPIX先物	東証	1990/04/03	2008/07/03

有料の価格データは、ちょっと高額ですね。 こちらのキャッシュバックキャンペーンをご利用ください。 キャッシュバックキャンペーン一覧

 以上が、私が知っている過去データの入手方法です。これくらい知っていれば検証から実運用まで問題なくできると思います。 ですが、今後便利な方法が見つかり次第またご紹介しようと思います。

次は移動平均線です。

「実際に検証を行った結果となりますが、その内容を保障するものではありません。検証結果の正確なデータにつきましては、直接販売者様に確認を取って頂きますようお願い致します。」※参考データ　ＦＸ検証実践会