過去27年の検証（ＭＡＣD）
前回まで、12日、26日、9日のMACDに固定して検証してきましたが、今回もいくつかの日数の組み合わせについて検証してみました。（USD/JPN 27年間）
短期指数移動平均を5日から20日（5日ずつ）、長期指数移動平均を20日から50日（10日ずつ）づらして検証しました。（シグナルは、9日で固定です）
下の図は、そのうちの合計損益が100万円以上になったものだけをピックアップしたものです。
今回はあらかじめ、平均、直近10年平均、直近5年平均の3項目をつけたしてみました。
27年間の過去データを検証するとＭＡＣＤがそれなりに評価が高い理由がわかる気がします。
移動平均線、移動平均クロスについては、直近10年、直近5年についてほとんどの結果がマイナスに終わってしまっていました。それに比べるとＭＡＣＤはそれなりのパフォーマンスを残していることがハッキリとわかります。
特に15-50についてはもっとも安定した結果となっています。
2003年から2006年についても、多少赤が目立ちますが、合計ではプラスとなっています。
[スポンサードリンク]