MACDのドテン
前回作成したMACDによるトレンド判定を利用して、ドテン売買をテストしてみる。
売買ルールは下記のとおり
トレンド判定が下降から上昇へ変わった日の翌日の始値で買い、
その後上昇から下降へ変わったら、次の日の始値で決済。
売りの場合はその逆で、ドテン売買なので、売り買いを繰り返していく。
取引枚数は１０，０００通貨とし手数料は１，０５０円、スプレッドは０．０４円とする。
それでは、作成開始！！
MACDによるトレンド判定の続きから
☆約定価格を計算
１．ウィンドウ枠の固定をF4に設定する
２．K1に「約定価格」と入力する
３．K61に「=IF(J59<>J60,B61,K60)」
Jのトレンド判定が変わっていたら翌日の始値を約定価格としている
４．データのある最終行までコピーする
☆ポジションの種類を計算
５．L1に「種類」と入力する
６．L61に「=IF(AND(J59<>J60,J60="上昇"),"買",IF(AND(J59<>J60,J60="下降"),"売",L60))」と入力する
前々日と前日のJが変わっていて、かつ前日のJが上昇なら買、前々日と前日のJが変わっていて、かつ前日のJが下降なら売と表示させている。Jに変更がなければ、前日のLを表示させる。
７．データのある最終行までコピーする
☆ポジションの日数を計算
８．M1「日数」と入力する
９．M61に「=IF(J59<>J60,1,M60+1)」と入力する
前々日と前日のJが変わっていたら１を表示させ、変わっていなかったら前日のMに１をプラスする
１０．データのある最終行までコピーする
☆決済価格を計算
１１．N１に「決済価格」と入力する
１２．N61に「=IF(J59<>J60,B61,"")」と入力する
前々日と前日のJが変わっていたらその日の始値を表示させ、それ以外は空白とする
１３．データのある最終行までコピーする
☆損益を計算
１４．O1に「損益」、O2に「１０，０００」、O3に「１，０５０」、N3に「０，０４」と入力する
これは取引単位を１０，０００通貨、手数料を１，０５０円、スプレッドを０．０４円にするため
１５．O61に「 =IF(AND(N61<>"",L60="買"),(N61-K60)*$O$2-$O$3-N$3*O$2,IF(AND(N61<>"",L60="売"),(K60-N61)*$O$2-$O$3-N$3*O$2,"")) 」と入力する
これは決済価格Nが空白じゃなくかつポジションの種類Lが買だった場合、決済価格Nから約定価格Kを引いてその値に１０，０００通貨を掛算、手数料１０５０円、スプレッド０．０４円をマイナスしている。逆に決済価格Nが空白じゃなくかつ、ポジションの種類Lが売だった場合、約定価格Kから決済価格Nを引いてそのその値に１０，０００通貨を掛算、手数料１０５０円、スプレッド０．０４円をマイナスしている。それ以外は空白としている
１６．データのある最終行までコピーする
※取引通貨と手数料に対しては絶対参照（＄）が使われていることに注意しよう。
一応、下の図を参考にしてほしい。
さて、次回はこのMACDによるドテン売買を評価してみようとおもう。
移動平均のドテンとどんなところに違いが出てるか楽しみ。。。
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