MACDのドテンの評価
前回作成したMACDのドテン売買のテスト結果を評価してみる。
MACDは信頼性が高いだの、移動平均よりも優れているだの、
褒められていることが多いので、ある意味た・の・し・み。←性格悪そう？？
まずは、評価をするための下準備をする。
累積損益を計算
１．P1に「累積損益」と入力する
２．P61に「=SUM(O61)+P60」と入力する
３．データのある最終行までコピーする
最大損益を計算
４．Q1に「最大損益」と入力する
５．Q61に「=MAX(P61,Q60)」と入力する
６．データのある最終行までコピーする
ドローダウンを計算
７．R1に「ドローダウン」と入力する
８．R61に「=IF(P61-Q61>=0,0,P61-Q61)」と入力する
９．データのある最終行までコピーする
評価シートを作成
１０．シートを挿入して、名前を評価シートとする
勝率と売買回数を計算
１１．勝ち回数 (B2)
「=COUNTIF(usdデータ!O$4:O$1001,">0")」
損益の中で０より大きな数値を数える
１２．負け回数 (B4)
「=COUNTIF(usdデータ!O$4:O$1001,"<0")」
損益の中で０より小さな数値を数える
１３．売買回数 (B6)
「=SUM(B2,B4)」
勝ち回数と負け回数の合計
１４．勝率 (A2)
「=B2/B6」
勝ち回数÷売買回数
期待値を計算
１５．利益合計 (C2)
「=SUMIF(usdデータ!O$4:O$1001,">0")」
損益の中で０より大きな数値を合計する
１６．損失合計 (C4)
「=SUMIF(usdデータ!O$4:O$1001,"<0")」
損益の中で０より小さな数値を合計する
１７．損益合計 (C6)
「=SUM(C2,C4)」
利益合計＋損失合計
１８．平均利益 (D2)
「=C2/B2」
利益合計÷勝ち回数
１９．平均損失 (D4)
「=C4/B4」
損失合計÷負け回数
２０．期待値 (D6)
「=(D2*A2)+(D4*(1-A2))」
（平均利益×勝率）＋（平均損失×（１－勝率）））
最大利益、最大損失、最大ドローダウンを計算
２１．最大利益 (E2)
「=MAX(usdデータ!O$4:O$1001)」
損益の中での最大値
２２．最大損失(E4)
「=MIN(usdデータ!O$4:O$1001)」
損益の中での最小値
２３．最大ドローダウン (E6)
「=MIN(usdデータ!R4:R1001)」
ドローダウンの最小値
↑評価項目は上の図のようになる。
参考にしてほしい。
↑移動平均のドテンの評価と比較してほしい。
改善点として注目すべきなのは、勝率。
勝率は24.8％（下図）から41.0％（上図）と良くなっている。
あとはそれほど驚くような結果じゃない。。。
移動平均のクロスがプラスの期待値だったことを考えると やはりマイナスの期待値に終わったMACDはこれだけではもの足りなさを感じる。
売買回数は移動平均クロスと比べてMACDが2倍以上多いため、フィルターを組み合わせることによって改善されるかもしれない。
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