移動平均のドテン
前回作成した移動平均線によるトレンド判定を利用して、移動平均線のドテン売買を
テストをしてみる。
売買ルールは下記の通り
トレンド判定が赤色の下降から青色の上昇へ変わった日の翌日の始値で買い、
その後上昇から下降へ変わったら、次の日の始値で決済する。
売りの場合はその逆で、ドテン売買なので、売り買いを絶えず繰り返していく。
取引枚数は１０，０００通貨とし手数料は１，０５０円とする。
スプレッドは、 ０．０４円とする。
それでは早速作成していこう！！
まず、前回作成した移動平均線のトレンド判定ファイルを開きます。
F4にカーソルを合わせて、ウィンドウ枠の固定を設定します。
☆約定価格を計算
１．H1に「約定価格」と入力する
２．H37に「 =IF(G35<>G36,B37,H36) 」
Gのトレンド判定が前日と変わっていたら翌日の始値を約定価格としている
３．データのある最終行までコピーする
☆ポジションの種類を計算
４．I1に「種類」と入力する
５．I37に「 =IF(AND(G35<>G36,G36="上昇"),"買",IF(AND(G35<>G36,G36="下降"),"売",I36)) 」と入力する
前々日と前日のGが変わっていて、かつ前日のGが上昇なら買、前々日と前日のGが変わっていて、かつ前日のGが下降なら売と表示させている。Gに変更がなければ、前日のIを表示させる。
６．データのある最終行までコピーする
☆ポジションの日数を計算
７．J1に「日数」と入力する
８．J37に「=IF(G35<>G36,1,J36+1)」と入力する
前々日と前日のGが変わっていたら１を表示させ、変わっていなかったら前日のJに１をプラスする
９．データのある最終行までコピーする
☆決済価格を計算
１０．K１に「決済価格」と入力する
１１．K38に「 =IF(G36<>G37,B38,"") 」と入力する
前々日と前日のGが変わっていたらその日の始値を表示させ、それ以外は空白とする
１２．データのある最終行までコピーする
☆損益を計算
１３．L1に「損益」、L2に「１０，０００」、L3に「１，０５０」、K3に「０．０４」と入力する
これは取引単位を１０，０００通貨、手数料を１，０５０円、スプレッドを０．０４円にするため
１４．L38に「 =IF(AND(K38<>"",I37="買"),(K38-H37)*$L$2-$L$3-K$3*L$2,IF(AND(K38<>"",I37="売"),(H37-K38)*$L$2-$L$3-K$3*L$2,"")) 」と入力する
Kが空白じゃなく、かつ I が買だった場合、決済価格Kから約定価格Hを引いてその値に１０，０００通貨を掛算、手数料とスプレッドをマイナスしている。逆にKが空白じゃなくかつ、I が売だった場合、約定価格Hから決済価格Kを引いてそのその値に１０，０００通貨を掛算、手数料とスプレッドをマイナスしている。それ以外は空白としている
１６．データのある最終行までコピーする
※取引通貨と手数料、スプレッドに対しては絶対参照（＄）が使われていることに注意しよう。
ちょっと長かったがついてこれただろうか？
下の図を参考にして作成してほしい。
さて、次回はこの移動平均線によるドテン売買を評価してみようとおもう。
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