移動平均線ドテンの評価
前回作成した移動平均線のドテン売買のテスト結果を評価してみる。
まずは、前回作成した移動平均線のドテン売買のファイルを開く。
☆累積損益を計算
１．M1に「累積損益」と入力する
２．M38に「 =SUM(L38)+M37 」と入力する
３．データのある最終行までコピーする
☆最大損益を計算
４．N1に「最大損益」と入力する
５．N37に「=MAX(M37,N36)」と入力する
６．データのある最終行までコピーする
☆ドローダウンを計算
７．O1に「ドローダウン」と入力する
８．O38に「=IF(M38-N38>=0,0,M38-N38)」と入力する
９．データのある最終行までコピーする
☆評価シートを作成
１０．シートを挿入して、名前を評価シートとする
☆勝率と売買回数を計算
１１．勝ち回数 (B2)
「=COUNTIF(usdデータ!L$4:L$1001,">0")」
損益の中で０より大きな数値を数える
１２．負け回数 (B4)
「=COUNTIF(usdデータ!L$4:L$1001,"<0")」
損益の中で０より小さな数値を数える
１３．売買回数 (B6)
「=SUM(B2,B4)」
勝ち回数と負け回数の合計
１４．勝率 (A2)
「=B2/B6」
勝ち回数÷売買回数
☆期待値を計算
１５．利益合計 (C2)
「=SUMIF(usdデータ!L$4:L$1001,">0")」
損益の中で０より大きな数値を合計する
１６．損失合計 (C4)
「=SUMIF(usdデータ!L$4:L$1001,"<0")」
損益の中で０より小さな数値を合計する
１７．損益合計 (C6)
「=SUM(C2,C4)」
利益合計＋損失合計
１８．平均利益 (D2)
「=C2/B2」
利益合計÷勝ち回数
１９．平均損失 (D4)
「=C4/B4」
損失合計÷負け回数
２０．期待値 (D6)
「=(D2*A2)+(D4*(1-A2))」
（平均利益×勝率）＋（平均損失×（１－勝率）））
☆最大利益、最大損失、最大ドローダウンを計算
２１．最大利益 (E2)
「=MAX(usdデータ!L$4:L$1001)」
損益の中での最大値
２２．最大損失(E4)
「=MIN(usdデータ!L$4:L$1001)」
損益の中での最小値
２３．最大ドローダウン (E6)
「=MIN(usdデータ!O4:O1001)」
ドローダウンの最小値
評価項目は上の図のようになる。
参考にしてほしい。
時折大きなトレンドを捉えてはいるものの、だましと呼ばれる多くの小さな損失
が続いてしまって結果的に大きなドローダウンを招いてしまっている。
今後このシステムを改善するためには、仕掛けを工夫する必要がありそうだ。
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