RSIのドテン
前回作成したRSIを利用してドテン売買をテストしてみる。
売買ルールは下記のとおり
RSIが70以上になったら、下降に反転するとして翌日の始値で売り、
その後、RSIが30以下になったら、上昇に反転するとして翌日の始値で決済。
買いの場合はその逆で、ドテン売買なので売り買いを常に繰り返していく。
取引枚数は１０，０００通貨とし手数料は１，０５０円、スプレッドは０．０４円とする。
それでは、作成していきましょう。
RSIの作り方の続きから
☆トレンド判定
１．ウィンドウ枠の固定をF4に設定する
２．Ｉ１に「トレンド判定」と入力する
３．最初のRSIが計算されている日のトレンド判定（今回はＩ１６）に「 =IF(H16<30,"上昇",IF(H16>70,"下降",I15)) 」と入力する。
RSIが30以下の場合、上昇に反転し、RSIが70以上の場合は下降に反転する。それ以外の場合は前日のトレンド判定を表示するという意味。
４．データのある最終行までコピーする
これ以降の計算は、過去にご紹介した「移動平均線のドテン売買」、「移動平均のクロスのドテン売買」、「MACDのドテン売買」とほぼ数式は同じなので省略します。
売買結果は下記のとおり
今回の「RSIのドテン売買」結果と今まで試してきた「移動平均線のドテン売買」、「移動平均のクロスのドテン売買」、「MACDのドテン売買」の結果を比べると数値がかなり良くなっていることに気がつくと思います。
これは、今まで使用してきた指標がトレンドフォロー系の指標だったのに対して、今回のRSIはオシレーター系の指標だからということが言えると思います。
トレンドフォロー系はその名のとおり発生しているトレンドに乗ることを目的に作られた指標であるのに対し、オシレーター系の指標はトレンドの反転時期を判定するために作られた指標なのです。
使用目的が違えば、当然得意な相場も違ってくるのです。
これらのことを考えれば、何故システムトレーダーの多くが、複数のシステムを同時に運用することによって、安定的に収益を上げようとしているのかご理解いただけると思います。
[スポンサードリンク]