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パーセントストップの作り方

今回は、前回まで作成していた「移動平均線を使ったシステムトレード」の損切り部分をパーセントストップに変更してみようと思う。

パーセントストップとは、仕掛けた方向とは逆の方向に、あらかじめ決めておいた一定の割合の価格に損切り注文を置いておくことである。

今回採用するパーセントストップのルールは下記の通り
買いの時、価格の１．５％下落したら損切り
売りの時、価格の１．５％上昇したら損切り

（注意）　１．５％という数値は、利食いルールがたまたま２％だったため、それよりも小さい数値ということで決めた僕のでたらめな数値であり、もちろん損切りルールの割合は１．５％である必要はない。

この割合については、ご自分でいろいろと検証していくなかで適した数値を見つけ出していってほしい。その中で新たな発見や気付きがあるだろう。

このパーセントストップを組み込むためには、損切り部分の中の損切り価格Mを変更するだけでよいので比較的簡単だ。

１．損切りの割合を入力する
・M2に「1.5%」と入力する。

２．損切り価格を計算する
最初の取引が発生した日に（今回はM37）、「=IF(AND(J37=1,K37="sell"),I37*(1+M$2),IF(AND(J37=1,K37="buy"),I37*(1-M$2),IF(J37="","",M36)))」と入力する

これは、日数Jが１で、かつポジションKがsellだった場合、約定価格I　×　（１＋　1.5%）を表示し、日数Jが１で、かつポジションKがbuyだった場合、約定価格I　×　（１-　1.5%）を表示する。それ以外で日数Jが空白なら空白をそれ以外は前日の損切り価格Mを表示するという意味。

３．コピーし、価格データのある最終行まで貼り付ける。

パーセントストップ１．５％の評価は下記の通り

パーセントストップの割合を別の数値に変更してその結果を見ていくのもおもしろい。下のグラフはパーセントストップの割合を１．５％～３．０％まで動かした場合、損益合計と最大ドローダウンがどのような変化をしていくかをあらわしたものである。

日々のノイズの外側にストップを置くことを意識していろいろと工夫してみよう！！

次は、ボラティリティストップの作り方へどうぞ！