損切りの役割
ここまでいくつかの仕掛けを検証してきたので、大体の見当はついていると思うけど、有名どころの仕掛けの勝率は以外に低い。
FX売買（USD/JPN）
１．移動平均線のドテン売買（25日）・・・２３．８％
２．移動平均線のクロスのドテン売買（10日、30日）・・・４２．４％
３．MACDのドテン売買（12日、26日、9日）・・・４１．０％
この「システムトレードの作り方」でご紹介しているような中長期のトレンドフォローという投資スタンスではこのぐらいの勝率が妥当なところなのである。
どんな投資のプロでも、中長期のトレンドフォローワーの勝率は、３０～４０％くらいなんだそうだ。もちろん投資スタンスが変わればもっと高い勝率を実現することもできるが。。。
では、この低い勝率で勝ち続けていくためには、何が必要だろう？
ちょっと考えてほしい。。
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その答えは、小さな損失と大きな利益
トレンドフォロー型の投資スタンスとは、簡単に言うと波に乗って利益を伸ばしていくということ。
自分の思った方向に波がうねれば、その波に乗り続ける。しかし、逆の場合はいち早くその波から降りなければならない。 そのいち早く降りる役目をになっているのが、損切りなのである。
損切りのもう一つの役目として、初期リスクを限定する役目がある。
中長期のトレンドフォローという投資スタンスで、もっとも重要だといわれているのが、初期リスクに対してより大きな利益を得るための投資戦略である。
このもっとも重要な要素に「プロのトレーダーでも３０～４０％の勝率」という理由が隠されているように思う。
初期リスクを小さくする位置に損切りを設定すれば当然、初期リスクに対してより大きな利益を実現できる。しかし、初期リスクを小さくすれば、すなわちきつめの損切りを設定すれば、損切りにかかる回数が増えてしまうので勝率が悪くなってしまうのである。
次回よりいろいろな損切りについて検証していくが、この初期リスクを測定するためにR倍数という評価指標を加えようと思う。
R倍数とは、初期リスクRを１とし、損益の大きさをRの何倍かということをあらわしたものである。
例えば、初期リスク１万円の時に、１０万円の利益を出したとする。このときのR倍数は１０R倍ということになる。
R倍数を測定していくことで、初期リスクに対してより大きな利益を得るための投資戦略になっているかをチェックすることができるのだ。
では、次回より損切りのあるシステムトレードの作成に入りたいと思う。
お楽しみに！！
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