直近の高値安値 利食い編
今回も前回に引き続き、直近の高値安値の損切りを作成していく。
今回組み込む利食いルールは、
買いの時、2%上昇したら利食い
売りの時、2%下降したら利食い
では、さっそく作成してみよう！！
１．含み損益を計算する
・P1に「含み損益」と入力する
・最初のシグナルが出た次の日に（例はP37)、「=IF(K37="sell",(I37-E37)*L$2,IF(K37="buy",(E37-I37)*L$2,""))」と入力する。
これは、 ポジション K が sell だった場合、（約定価格 I - 終値 E) × 10000 を表示する。
ポジション K が buy だった場合、（終値 E - 約定価格 I ) × 10000 を表示する。それ以外は空白を表示する。
・コピーして、データのある最終行まで貼り付ける。
２．利食価格を計算する
・Q1に「利食価格」と入力する
・Q2に「2.00%」と入力する
・最初のシグナルが出た次の日に（例はQ37)、「=IF(J37="","",IF(AND(J37=1,K37="sell"),I37*(1-Q$2),IF(AND(J37=1,K37="buy"),I37*(1+Q$2),Q36)))」と入力する
これは、日数 J が空白の時は空白を表示する。日数が１を表示し、かつポジションKがsellを表示した場合、約定価格の98%の価格を表示する。日数が１を表示し、かつポジションがbuyを表示した場合、約定価格の102%の価格を表示する。ことを意味する。
・コピーして、データのある最終行まで貼り付ける。
３．利食い額を計算する
・R1に「利食い額」を表示する。
・最初のシグナルが出た次の日に（例はR37)、「=IF(K37="sell",(I37-Q37)*L$2,IF(K37="buy",(Q37-I37)*L$2,""))」を入力する
これは、ポジションKがsellを表示するとき、（約定価格I - 利食価格 Q) × 10000 を表示する。
ポジションKがbuyを表示するとき、（利食価格 Q - 約定価格I) × 10000 を表示する。
・コピーして、データのある最終行まで貼り付ける。
４．利食シグナルを計算する
・S1に「利食シグナル」と入力する
・最初のシグナルが出た次の日に（例はS37)、「=IF(AND(O37="",K37<>"",P37>R37),"利食い","")」と入力する。
これは、損切シグナルOが空白、かつポジションKが空白じゃなく、かつ含み損益が利食い額よりも大きい場合、利食いと表示し、それ以外は空白を表示するという意味。
・コピーして、データのある最終行まで貼り付ける。
＜ここでひとつアドバイス＞
エクセルでシステムトレードを構築する場合には、シグナルをうまく使っていくことがポイントになる。今回作成している損切りのシステムトレードも仕掛けシグナル、損切りシグナル、利食いシグナルと３つのシグナルを使っている。
次回は損益部分を作成していく。
お楽しみに！！
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