直近の高値安値の損切りの評価
前回まで作成していた直近の高値安値の損切りの評価をしたいと思う。
まず、評価シートを作成するため、新しいシートを挿入して、名前を評価シートにする
勝率を計算する
・勝ち回数 (B2)
「=COUNTIF(usdデータ!$T$3:$T$1001,">0")」
損益の中で０より大きな数値を数える
・負け回数 (B4)
「=COUNTIF(usdデータ!$T$3:$T$1001,"<0")」
損益の中で０より小さな数値を数える
・売買回数 (B6)
「=SUM(B2,B4)」
勝ち回数と負け回数の合計
・勝率 (A2)
「=B2/B6」
勝ち回数÷売買回数
期待値を計算する
・利益合計 (C2)
「=SUMIF(usdデータ!$T$3:$T$1001,">0")」
損益の中で０より大きな数値を合計する
・損失合計 (C4)
「=SUMIF(usdデータ!$T$3:$T$1001,"<0")」
損益の中で０より小さな数値を合計する
・損益合計 (C6)
「=SUM(C2,C4)」
利益合計＋損失合計
・平均利益 (D2)
「=C2/B2」
利益合計÷勝ち回数
・平均損失 (D4)
「=C4/B4」
損失合計÷負け回数
・期待値 (D6)
「=(D2*A2)+(D4*(1-A2))」
（平均利益×勝率）＋（平均損失×（１－勝率）））
最大利益、最大損失、最大ドローダウンを計算する
・最大利益 (E2)
「=MAX(usdデータ!T3:T1001)」
損益の中での最大値
・最大損失(E4)
「=MIN(usdデータ!T3:T1001)」
損益の中での最小値
・最大ドローダウン (E6)
「=MIN(usdデータ!W3:W1001)」
ドローダウンの最小値
R倍数合計を計算する
・勝ちR倍数の合計（C9）
「=SUMIF(usdデータ!$Y$3:$Y$1001,">0")」
R倍数の中で０より大きな数値を合計する
・負けR倍数の合計（C11）
「=SUMIF(usdデータ!$Y$3:$Y$1001,"<0")」
R倍数の中で０より小さい数値を合計する
・R倍数の合計（C13）
「=SUM(C9,C11)」
勝ちR倍数と負けR倍数の合計
R倍数の期待値を計算する
・勝ちR倍数の平均（D9）
「=C9/B2」
勝ちR倍数の合計 ÷ 勝ち回数
・負けR倍数の平均（D11）
「=C11/B4」
負けR倍数の合計 ÷ 負け回数
・R倍数の期待値（D13）
「=(D9*A2)+(D11*(1-A2))」
（勝ちR倍数の平均×勝率）＋（負けR倍数の平均×（１－勝率）））
R倍数の最大利益、最大損失、最大ドローダウンを計算する
・R倍数の最大利益（E9）
「=MAX(usdデータ!Y$3:Y$1001)」
R倍数の中の最大値
・R倍数の最大損失（E11)
「=MIN(usdデータ!Y$3:Y$1001)」
R倍数の中の最小値
・R倍数の最大ドローダウン（E13）
「=MIN(usdデータ!AB$3:AB$1001)」
ドローダウンの中の最小値
↑移動平均線のトレンド判定に直近の高値安値の損切りを加えた評価シート
注目すべきは、何と言っても、プラスの期待値が少しだけど、大きくなったこと！！
ただ、損切りの役割、初期リスクに対してより大きな利益を得るための投資戦略になっているかというと、勝ちR倍数の平均が１．１３と物足りない。
今後は今回作成したファイルを利用して、いろいろな損切りを試していき、この数値がどのように変化していくのかを見ていこうと思う。
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