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標準偏差を使ったストップを考える1改訂版
※標準偏差を使ったストップについて掲載しましたが、ご指摘を受け、データ計算方法を大幅に変更させていただきました。
シュウ様 心より感謝致します！！
今回は、統計学の標準偏差を使ったストップについて考えてみようと思う。
標準偏差とは、価格が平均からどの程度散らばっているのかを表す値のことである。
自然界の分布をグラフにすると、平均付近のデータが多く、平均から離れると急激にデータが少なくなり釣り鐘のような形になる。これを正規分布という。
正規分布の場合、-１σ から +１σ の間に全体の68.23％が分布し、-2σ から +2σ の間に全体の95.44％が分布している。
標準偏差を使ったストップとは、市場価格が上のグラフのような正規分布になると仮定し、標準偏差の数値から日々のノイズの外側にストップを置こうとするものである。
では、市場心理が強くはたらく市場価格に、自然界のような正規分布が成立するのだろうか？
もし成立しないのならどんな形の分布になるのだろうか？？？
疑問に思ったので確かめてみようと思う。
１．四本値を用意する
今回は USD/JPN の2004年5月19日から2008年3月21日のデータを用意した。
２．HV（変動率）を計算する
・F1にHVと入力する
・F3に「=(E3-E2)/E2」と入力する
これは、（今日の終値 - 昨日の終値） ÷ 昨日の終値 を計算している
Fの数式をデータのある最終行までコピーする
３．データ区間を作成する
価格データの分布をみるためのデータ区間を作成する
・HV（F）の最大値を求める（I1）
=MAX(F3:F1001)
・HV（F）の最小値を求める（I2）
=MIN(F3:F1001)
・HV（F）のデータの数を数える（I3）
=COUNT(F3:F1001)
・データ数のルートを計算する（I4）
=I3^(1/2)
・最大値と最小値の差を計算する（I5）
=I1-I2
・データ区間の幅を計算する（I6）
=I5/I4
・最初のデータ区間のを計算する（I8）
=I2-0.01%/2
・次のデータ区間を計算する（I9）
=I8+I$6
I9の数式を最大値が超えるまで下へコピーする。
４．ヒストグラムで分析する
[データ]→[データ分析]→[ヒストグラム]を選択する
小さなウインドウが開くので、入力範囲にHV(F)を、データ区間に作成したデータ区間(I)を指定する
OKを押すと新規ワークシートに頻度が集計される
集計された頻度をグラフにしたものが下の図である。
ちょっと長くなってしまったので続きは次回へ
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