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標準偏差を使ったストップの考え方２改訂版
前回 USD/JPN の価格変動が正規分布するのかということを検証するために、ヒストグラムでデータ分析してみた。その結果、中央値 -０．０１１％を中心に正規分布近い分布になっていることがわかった。
USD/JPN
USD/JPN だけでは分かりにくいので、ユーロ/JPN と 日経平均先物225についてもヒストグラムを作成してみた。
EUR/JPN
日経225先物
次に、全体に占める割合について比較してみる。
正規分布と比較すると、-１σ～１σ について日経225について５％以上の差が発生しているが、他の2銘柄は３％以内の差である。
また、-２σ～２σについては、どれも２％以下の差であり誤差の範囲内と考えられるかな。。。
こうして見ると上記3銘柄はどれもゼロに近い中央値を中心に極めて正規分布に近い分布になっているといえるだろう。
次回は、標準偏差を使ったストップを検証してみようと思う。
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