標準偏差を使ったストップの作り方改訂版
今回は、「移動平均クロスを使ったシステムトレード」の損切り部分を標準偏差を使ったストップに変更してみようと思う。
標準偏差を使ったストップのルールは下記の通り
買いの時、約定価格 - （約定価格 × ２標準偏差）を損切りラインとし、
売りの時、約定価格 + （約定価格 × ２標準偏差）を損切りラインとする。
移動平均クロスのトレンド判定で作成したエクセルファイルを使って、その続きから説明することとする。
I シグナル
トレンド判定がはじめて反転する日に（例ではI48）
=IF(L48="",IF(AND(H47<>H48,H48="上昇"),"buy",IF(AND(H47<>H48,H48="下降"),"sell","")),"")
ポジションLが空白の時、前日と当日のトレンド判定Hが違いかつ、当日が上昇ならbuy、前日と当日のトレンド判定Hが違いかつ当日が下降ならsell、それ以外は空白
J 約定価格
シグナルがはじめて点灯した次の日に（例ではJ49）
=IF(OR(R48<>"",V48<>""),"",IF(I48="sell",B49,IF(I48="buy",B49,J48)))
損切りシグナルRが空白じゃない、または利食シグナルVが空白じゃない場合は空白、シグナルIがsellなら始値、シグナルIがbuyなら始値、それ以外は前日の約定価格J
K 日数
シグナルがはじめて点灯した次の日（例ではK49）
=IF(J49="","",IF(J49<>J48,1,K48+1))
約定価格Jが空白なら空白、当日の約定価格Jが前日の約定価格Jと違うなら１、同じなら前日の日数K+１
L ポジション
L49
=IF(K49="","",IF(I48<>"",I48,L48))
日数Kは空白なら空白、前日のシグナルIが空白じゃないなら、前日のシグナル、空白なら前日ンおポジションL
M 最悪含損
M2に１００００
M49
=IF(L49="sell",(J49-C49)*M$2,IF(L49="buy",(D49-J49)*M$2,""))
ポジションLがsellなら（約定価格J - 高値） × 1万通貨、ポジションLがbuyなら（安値 - 約定価格J） × 1万通貨、それ以外は空白
N HV
N3
=(E3-E2)/E2
（当日の終値 － 前日の終値） ÷ 前日の終値
O 標準偏差
O27
=STDEV(N3:N27)
過去25日間の標準偏差
P 損切価格
P49
=IF(AND(K49=1,L49="sell"),J49*(1+O49*2),IF(AND(K49=1,L49="buy"),J49*(1-O49*2),IF(K49="","",P48)))
日数Kが１、かつポジションLがsellなら、約定価格 × （１ + 標準偏差O × ２）、日数Kが１、かつポジションLがbuyなら、約定価格 × （１ - 標準偏差O × ２）、日数Kが空白なら空白、それ以外なら前日の損切り価格
Q損切り額
Q49
=IF(L49="sell",(J49-P49)*M$2,IF(L49="buy",(P49-J49)*M$2,""))
ポジションLがsellなら、（約定価格J - 損切価格P） × 1万通貨、ポジションLがbuyなら、（損切価格P - 約定価格J） × 1万通貨、それ以外は空白
R 損切シグナル
R49
=IF(M49<Q49,"損切り","")
最悪含損より損切価格が大きいなら損切り、それ以外は空白
S 含み損益
S49
=IF(L49="sell",(J49-E49)*M$2,IF(L49="buy",(E49-J49)*M$2,""))
ポジションLがsellなら、（約定価格J - 終値） × 1万通貨、ポジションLがbuyなら、（終値 - 約定価格J） × 1万通貨、それ以外は空白
T 利食価格
T2に３％
T49
=IF(K49="","",IF(AND(K49=1,L49="sell"),J49*(1-T$2),IF(AND(K49=1,L49="buy"),J49*(1+T$2),T48)))
日数Kが空白なら空白、日数Kが１かつ、ポジションLがsellなら、約定価格J × （１ - ３％）、日数Kが１かつ、ポジションLがbuyなら、約定価格J × （１ + ３％）、それ以外は前日の利食い価格
U 利食い額
U49
=IF(L49="sell",(J49-T49)*M$2,IF(L49="buy",(T49-J49)*M$2,""))
ポジションLがsellなら、（約定価格J - 利食価格T） × 1万通貨、ポジションLがbuyなら、（利食い価格T - 約定価格J） × 1万通貨、それ以外は空白
V利食シグナル
V49
=IF(AND(R49="",L49<>"",S49>U49),"利食い","")
損切りシグナルが空白かつ、ポジションLが空白じゃなく、含み損益が利食い額より大きい場合、利食い、それ以外は空白
W損益
W2に手数料１０５０
W49
=IF(R49="損切り",Q49-$W$2,IF(V49="利食い",U49-W$2,""))
損切りシグナルRが損切りなら、損切り額 - 手数料、利食いシグナルVが利食いなら、利食い額 － 手数料、それ以外は空白
これ以降の説明については、以前にも説明しているのでここではしない。
標準偏差を使ったストップの評価については下記の通り
累積損益の推移は下記の通り
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