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エクセルを使った検証、ＦＸシステムトレードなら「システムトレードの作り方」

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損切りの役割

ようこそ！システムトレード中級編へ！！初級編を実践されてきた方は、だいぶエクセルでの検証に慣れてきたのではないでしょうか？でも、初級編はあくまでウォーミングアップ程度にお考えください。なぜなら、いくらテクニカル指標を駆使して勝てるシステムを見つけたところで、それは相場で使えるシステムとは言えません。

では、どうしたら相場で使えるシステムを作ることができるのでしょうか。まずはその疑問にお答えすることからはじめてみようと思います。では、さっそくシステムトレード中級編へどうぞ！！

ここまでいくつかの仕掛けを検証してきたので、大体の見当はついていると思うけど、有名どころの仕掛けの勝率は以外に低い。

FX売買（USD/JPN）
１．移動平均線のドテン売買（25日）・・・２３．８％
２．移動平均線のクロスのドテン売買（10日、30日）・・・４２．４％
３．MACDのドテン売買（12日、26日、9日）・・・４１．０％

この「システムトレードの作り方」でご紹介しているような中長期のトレンドフォローという投資スタンスではこのぐらいの勝率が妥当なところなのである。どんな投資のプロでも、中長期のトレンドフォローワーの勝率は、３０～４０％くらいなんだそうだ。もちろん投資スタンスが変わればもっと高い勝率を実現することもできるが。。。では、この低い勝率で勝ち続けていくためには、何が必要だろう？

ちょっと考えてほしい。

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その答えは、小さな損失と大きな利益である。

たとえば、３回連続で負け続けても、１回、１回が小さな損失だったなら、次の４回目、５回目のトレードで大きく勝てれば損失をすべて帳消し、かつ利益をだすことができるだろう。このようなトレードを繰り返していれば、たとえ４勝６敗の勝率４０％だったとしても、利益を出すことは可能なのである。

トレンドフォロー型の投資スタンスとは、簡単に言うと波に乗って利益を伸ばしていくということ。 自分の思った方向に波がうねれば、その波に乗り続けて、出来る限り利益を大きく伸ばしていく。しかし、逆の方向に波がうねってしまった場合には、いち早くその波から降りなければならない。 そのいち早く降りる役目をになっているのが、損切りなのである。

また、あらかじめ損切り価格を決めて、逆指値注文を入れておくことにも大きな意味がある。先ほどは、１回、１回の損失が小さなものだったら、４勝６敗でも利益を出せるといった。しかし、逆に１回、１回の損失が大きくなってしまった場合には当然損失を出すことになる。

たとえば、はじめは小さな損失で損切りしようと思っていても、いざその場面が来た時には、もうちょっと待ってれば利益が出るかもしれないからと、その取引からいち早く降りることができなくなってしまう。このようなことは相場に入ったことのある方なら、誰でも経験したことがあると思う。これは、心が弱いからでもなんでもなく、人間の本能的がさせる行動なのだという。

人は本能的に、大きな損失と小さな利益を狙ってしまう性質がある。だからこそ、あらかじめ損切り価格を決めて、初期リスクを限定することには大きな意味があるのだ。また、中長期のトレンドフォローという投資スタンスで、もっとも重要だといわれているのが、初期リスクに対してより大きな利益を得るための投資戦略である。このもっとも重要な要素に先ほど説明した「プロのトレーダーでも３０～４０％の勝率」という理由が隠されているように思う。

初期リスクを小さくする位置に損切りを設定すれば、勝った時には当然、初期リスクに対してより大きな利益を実現できる。しかし、初期リスクを小さくすれば、すなわち、きつめの損切りを設定すれば、損切りにかかる回数が増えてしまうので勝率が悪くなってしまうのである。 このへんのさじ加減が損切りを設定する時の難しさなのだ。

 次回よりいろいろな損切りについて検証していくが、この初期リスクを測定するためにR倍数という評価指標を加えようと思う。 R倍数とは、初期リスクRを１とし、損益の大きさをRの何倍かということをあらわしたものである。例えば、初期リスク１万円の時に、１０万円の利益を出したとする。このときのR倍数は１０R倍ということになる。R倍数を測定していくことで、初期リスクに対してより大きな利益を得るための投資戦略になっているかをチェックすることができるのだ。

次回からいよいよ損切りのあるシステムトレードの作成に入りたいと思う。高値安値のストップからどうぞ！