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利食いの役割

利食いの役割は、より多くの利益を上げること。

言葉で言えば本当に当たり前のことですし、とっても単純そうに思えますが、これがとても難しいんですよね。。。

例えばこんなことってありませんでしたか？

利益が4万円出ていて、もうこれ以上価格は上がらないだろう。。。そして、そろそろ下落するんじゃないかって心配になって、ポジションを決済しました。ところが、その後も価格は上昇し続けて、決済していなければ7万円まで上がっていて、とても悔しい思いをした。

またある時は、前日仕掛けたポジションで、16万円の利益が上がっていました。自分を抑えきれないくらい興奮していたので、お風呂に入って冷静さを取り戻そうとしながらも、16万円で何を買おうかと考えていました。

お風呂から上がって価格を確認したら、8万円まで利益が減っていました。とてもショックでした。その日は、もっと下がるんじゃないかって心配になったので決済。ところが翌朝起きてみると、16万円まで戻っていた。。。

これらは僕の実話です（苦笑）

あの時は今よりももっと未熟でした。。。でも、

4万円含み益があったあの時、その後さらに価格が上昇して7万円になるなんてわかりませんでしたし、今同じ状況になってもわかるはずがありません！

そして16万円の含み益が上がっていたあの時も、一時的に8万円まで下落するなんてわかりませんでしたし、その後16万円まで回復するなんて。。。誰にもわかるはずがありません。

わかるはずのない価格の動きを予想するなんて無意味ですね。
だったらどうやって利食いを改善するんでしょうか？

僕の知っている「より多くの利益を上げるための戦略」が二つあります。

１．最大の利益を狙う戦略
２．含み益はできる限り逃さない戦略

僕の苦い経験とこの二つの戦略を照らし合わせてみるといくつかの具体的な改善策がひらめきました。

あなたも自分の苦い経験と二つの利食い戦略を照らし合わせて、あなたのシステムにどのように組み込めばその力を発揮することができるのか、具体的な改善策を考えてみてください。

二つの利食い戦略の組み合わせを工夫し、システムトレードに組み込んでいくことが、利食いの改善につながるのだと僕は考えています。

利食い戦略について

二つの利食い戦略をシステムトレードで具体化する方法について考えてみたい。

１．最大の利益を狙う戦略
２．含み益はできる限り逃さない戦略

おそらく上の二つの利食い戦略を具体化する時、トレイリングストップを思い浮かべる方が多いと思う。

トレイリングストップとは、価格の変動に合わせてストップ注文を自分の有意な方向にだけ動かしていく投資手法である。損切りは早く、利食いは遅くを実現させることができる。

しかし、一口にトレイリングストップと言ってもいくつもの種類があるため「利食い戦略＝トレイリングストップ」と考えるのは危険だ。

僕自身はトレイリングストップを３つに分類することができると考えている。

１．いきなりトレイリングストップ
約定した次のタイミングから使用するトレイリングストップ

２．利益目標からトレイリングストップ
利益目標を達成した次のタイミングから使用するトレイリングストップ

３．変則トレイリングストップ
複数のルールを使用するトレイリングストップ
例えば、上の１と２を組み合わせたトレイリングストップや利益目標を２つ置いた２のトレイリングストップなど。

また、トレイリングストップを考える時、何を基準にしたストップ幅でトレイルして（追いかけて）いくのかも重要である。

１．初期リスクRのｎ倍をストップ幅にしたトレイリングストップ

２．含み益のｎ％をストップ幅にしたトレイリングストップ

３．ボラティリティのｎ倍をストップ幅にしたトレイリングストップ

４．標準偏差をストップ幅にしたトレイリングストップ

５．移動平均線をストップにしたトレイリングストップ

まだまだ、いろいろなストップ幅が考えられるし、その発想の数だけトレイリングストップの種類も増えていくし、その特性も変わってくるのだ。

初心者向けの投資本にもトレイリングストップが紹介されていることがあるけど、そのトレイリングストップは分類２の場合が多いように思う。

そこで、次回より「 ２．利益目標からトレイリングストップ」の作り方をやっていくことにする。

次は、利益目標からのトレイリングストップの作り方へどうぞ！

「実際に検証を行った結果となりますが、その内容を保障するものではありません。検証結果の正確なデータにつきましては、直接販売者様に確認を取って頂きますようお願い致します。」※参考データ　ＦＸ検証実践会