システムトレードの作り方:利食い戦略について

利食い戦略について

二つの利食い戦略をシステムトレードで具体化する方法について考えてみたい。

１．最大の利益を狙う戦略
２．含み益はできる限り逃さない戦略

おそらく上の二つの利食い戦略を具体化する時、トレイリングストップを思い浮かべる方が多いと思う。

トレイリングストップとは、価格の変動に合わせてストップ注文を自分の有意な方向にだけ動かしていく投資手法である。損切りは早く、利食いは遅くを実現させることができる。

しかし、一口にトレイリングストップと言ってもいくつもの種類があるため「利食い戦略＝トレイリングストップ」と考えるのは危険だ。

僕自身はトレイリングストップを３つに分類することができると考えている。

１．いきなりトレイリングストップ
約定した次のタイミングから使用するトレイリングストップ

２．利益目標からトレイリングストップ
利益目標を達成した次のタイミングから使用するトレイリングストップ

３．変則トレイリングストップ
複数のルールを使用するトレイリングストップ
例えば、上の１と２を組み合わせたトレイリングストップや利益目標を２つ置いた２のトレイリングストップなど。

また、トレイリングストップを考える時、何を基準にしたストップ幅でトレイルして（追いかけて）いくのかも重要である。

１．初期リスクRのｎ倍をストップ幅にしたトレイリングストップ

２．含み益のｎ％をストップ幅にしたトレイリングストップ

３．ボラティリティのｎ倍をストップ幅にしたトレイリングストップ

４．標準偏差をストップ幅にしたトレイリングストップ

５．移動平均線をストップにしたトレイリングストップ

まだまだ、いろいろなストップ幅が考えられるし、その発想の数だけトレイリングストップの種類も増えていくし、その特性も変わってくるのだ。

初心者向けの投資本にもトレイリングストップが紹介されていることがあるけど、そのトレイリングストップは分類２の場合が多いように思う。

そこで、次回より「２．利益目標からトレイリングストップ」の作り方をやっていくことにする。

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