システムトレード用語集
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システムトレードをするにあたっての専門用語を解説します。
相対取引
トレンドフォロー
IFD（イフダン）
OCO（オーシーオー）
プロフィットファクター
カーブフィッティング
資金残高曲線
ポジションサイジング
相対取引
相対取引とは、取引を行うもの同士が１対１の関係で取引通貨、数量、取引価格を決めて売買を成立させる取引のことです。取引所を通さないので、同じ時間に同じ注文を出しても取扱業者によってレートが違ってきます。
僕が使っている外為どっとコムでの売買は相対取引ですし、僕の知っているＦＸ業者のほとんどは相対取引を行っているようです。ＦＸにも取引所があるのをご存知ですか？つまりＦＸでも絶対取引（相対取引の逆の意味）をすることができるのです。ＦＸの公の取引所のことを「くりっく365」といいます。
トレンドフォロー
トレンドフォローとは、一度発生したトレンドはその後も続いていくという予想を前提に、トレンドが発生した向きと同じ方向に仕掛ける投資戦略のこと。上昇トレンドの場合は今後も価格は上昇すると予想し、下降トレンドの場合は今後も価格は下降すると予想する。 日本語では順張りともいう。
継続するトレンドに乗って大きな価格変動をとらえることができるのが強み。逆に弱みは、トレンドが発生していない期間にはだましが多くなり損失がかさむ傾向にあること。
IFD（イフダン）
IFDとは、（IF Done）の頭文字で、もし、約定したら次の注文を自動で出すという意味。あらかじめ注文Aと、注文Bを予約しておきます。注文Aが約定したら、自動で注文Bを出すという仕組みです。
例えば、今1ドル 105円だったとして、106円まで上がったら上昇トレンドと判定されるので、106円（逆指値）で買いたい。けどその後、急激な下降トレンドに転換してしまったら、怖いので104円（逆指値）で損切り注文を出しておきたいという場合にIFD注文を使います。
OCO（オーシーオー）
OCOとは、（One done , then Cancel the Other) の頭文字。１つの注文が約定したら、もう１つは自動でキャンセルするという意味。あらかじめ２つの注文を出しておいて、どちらか片方の注文が約定したら残りの注文は自動的に取り消すという仕組みです。
例えば、今1ドル 105円だったとして、106円まで上がったら上昇トレンドと判定されるので、106円（逆指値）で買いたい。また、104円まで下がったとしたら下降トレンドだと判定されるので104円（逆指値）で売りたいという場合にOCO注文を使います。
プロフィットファクター
プロフィットファクター（The Profit Factor)とは、利益合計と損失合計の比率を表す評価指標です。ABS （利益合計 ÷ 損失合計）
総損益がプラスの場合は、プロフィットファクターが１より大きくなります。比率で表すため資金量、時間軸や銘柄の違うシステムでも、結果を比較することができます。個人的には、プロフィットファクターが2以上のシステムがひとつの選択基準としています。
カーブフィッティング
カーブフィッティングとは、ある期間のある銘柄に対して、最高のパフォーマンスになるようにパラメータを調整すること。最適化ともいう。実際にある程度の最適化を利用したシステムも存在するが、過度の最適化は将来も優れたパフォーマンスを残す可能性は低いと言えるでしょう。
これは、僕の好みになってしまうと思うのですが、僕自身パラメータを使って最適化させるシステムトレードに疑問を感じます。どんな銘柄にも対応するシステムを作るためには、なるべく固定されたパラメータは排除したほうがいいのかなぁ～と。あと、いくつもパラメータがあると、その決定や決定後の運用について精神的に難しい部分が出てくるのかなとも思っています。注）あくまで一意見ですよ！
資金残高曲線
資金残高曲線とは、資金残高をグラフで表したもので、滑らかな右肩上がりの曲線なほど安定したパフォーマンスを残すシステムと言える。資金残高曲線を比較するには、近似曲線を表示し、さらにグラフに数式を表示させるとよい。表示された数字が大きいほどより優れた資金残高曲線となります。
単一のシステムを単一銘柄で運用するよりも、複数のシステムを複数銘柄で運用するポートフォリオの方が、より滑らかな資金残高曲線となるでしょう。
ポジションサイジング
ポジションサイジングとは、資金残高に対してどの程度のリスクを取ってポジションを建てるのかを決めるルールのことです。僕がもっとも利用するポジションサイジングは、パーセントリスクポジションサイジングです。
これはあらかじめ決めておいた損切りが実行されたと仮定して初期リスクを計算、損切りが実行された場合でも全体の損失が、リスク率の範囲内におさまるようにポジションを計算する方法です。
ポジション ｎ ＝ 資金残高 × リスク率 ÷ 初期リスク
資金残高 100万円
約定価格 105円、損切り価格 103円
リスク率 5％
100万円 × 5％ ÷ ABS（103円 － 105円）
＝25,000通貨
この他、あらかじめ損切りを決めない場合には、パーセントボラティリティポジションサイジングが有効であると考えられる。これは上のパーセントリスクポジションサイジングの初期リスクをボラティリティ(変動幅）に置き換えてポジション枚数を決めるルールのこと。
ポジション ｎ ＝ 資金残高 × リスク率 × ボラティリティ
資金残高 100万円
ボラティリティ 2円
リスク率 5％
100万円 × 5％ ÷ 2円
＝25,000通貨
ボラティリティには、ATR（アベレージトゥルーレンジ）やHV（ヒストリカルボラティリティ）、など、どのボラティリティを使うかは特に決まってない。また、変動幅ではなく変動率で計算しても問題ないと思う。
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資金移動について
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資金移動を考えるとネット銀行は欠かせない。
複数のネット銀行を組み合わせて、証券会社へのリアルタイム入金、振込み手数料、ATM無料対応などの使い安さを確保していきましょう！
おすすめ １
イーバンク銀行
[証券会社へのリアルタイム入金]
証券会社との相性が良く、リアルタイム入金が可能なので、とっても便利です！
1ヶ月に何回やっても手数料無料なので使い勝手は抜群です。
[振込手数料]
給与振込口座に指定すると他行への振込手数料が月3回まで無料！
イーバンク口座同士の振込なら、何回やっても振込み手数料は無料！
お持ちのゆうちょ銀行口座からなら手数料無料で入金可能！
[ATM対応]
ゆうちょ銀行、セブン銀行のATMが利用できます。
預入は３万円以上なら無料、引出しはキャッシュカードを作成すれば月１～３回程度無料
おすすめ ２
住信SBIネット銀行 ＋ ジャパンネット銀行
振込手数料とATM対応で有利な住信SBIネット銀行と証券会社へのリアルタイム入金で有利なジャパンネット銀行の組み合わせです。
ただし、ジャパンネット銀行は口座維持手数料がかかってしまうので、口座維持手数料永久無料プランを利用することが必須になる！！
[証券会社へのリアルタイム入金]
SBI証券との相性は良いが、他の証券会社との相性はあまりよくない。
イーバンク銀行との相性も悪いので、ジャパンネット銀行との組合せが良いと思われる。
[振込手数料]
他行（個人）への振込手数料が月３回まで無料！（イーバンク銀行への振込は対象外）
住信SBI銀行同士（個人）の振込なら、何回やっても振込み手数料は無料！
[ATM対応]
ゆうちょ銀行、セブン銀行、イーネット、ローソンATMが利用できます。
預入は無料、引出しはセブン銀行は無料、その他ATMは月5回まで無料。
[証券会社へのリアルタイム入金]
証券会社との相性が良く、リアルタイム入金が可能なので、とっても便利です！
1ヶ月に何回やっても手数料無料なので使い勝手は抜群です。
[振込手数料]
無料のサービスはやっていない。
ジャパンネット銀行同士は52円、他行へは3万円未満168円、3万円以上262円
ゆうちょ銀行へは294円
[ATM対応]
三井住友銀行、ゆうちょ銀行、＠BANK、セブン銀行、E-netのATM対応
無料で利用できる場面が少ないので使い勝手はイマイチ。。。
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kakakuFX使ってます。
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このページでは「kakakuFX」というFX業者について、
わかりやすい情報をまとめております。
当サイト管理人である私ゆういちのメイン口座なのでオススメですよ＾＾
【kakakuFXの特徴】
私が 「kakakuFX」を使っている理由として、まずチャートソフトが使いやすいこと
そして、携帯からの発注がシンプルで分かりやすいこと。
個人的には、この２点が特筆すべきアピールポイントだと思います。
キャンペーンには、あまり積極的ではないようですね。
その代わり、ユーザーに対するサポート体制を充実させるなど、
しっかりとしたサービスで、地道に信頼を積み上げていこうという姿勢
に好感が持てますね
取引手数料はもちろん0円ですし、ドル/円のスプレッドは
目標で２銭（プレミアム）ということなので、最安値ではないものの、
私はスイングをメインにしてますので快適に使用していますよ。
基本システムはサクソ銀行により開発された取引システム
を使用しています。いわゆるサクソ系です。
そのため、重要指標の発表直後でもスポット取引では、
発注ボタンをクリックした時点のレートで約定されます。
３種類の取引ツールが使い分けできます。
私の場合、専用ソフトはチャート分析時に、
携帯版は、ちょっと価格を確認したい時や
トレイリングストップの変更時に便利です。
1000通貨単位から取引できるので、少ない資金でも
ポジションサイジングが有効に使えるのも嬉しいですね。
信託保全完備の安心して使用できるＦＸ業者です。
その他、いろんな点でオススメですが、
説明ページをご覧いただくのが最も早いかもしれません(苦笑)
>> kakakuFXの口座開設説明ページはこちら＜kakaku FX＞
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VPSを導入してみた感想です。
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■VPSをご存知でしょうか？
バーチャル・プライベート・サーバーの略で、
いわゆる、仮想レンタルサーバーです。
VTTraderやメタトレーダー、トレードスタジアムなどの
システムトレード系アプリケーションをムリなく、効率的に
常時稼働させることができます。
私も今までは、あまり必要性を感じなかったのですが、
自分のトレードのヘッジの意味で、先月よりトレードソフトを
利用することになり、その必要に迫られ導入に踏み切りました。
専門業者が運営するレンタルサーバーなので、
電源、ネットワーク、セキュリティなどの管理も万全ですし、
システムトレーダーにとってメリットの多いサービスです。
リモートデスクトップ機能を使用すれば、
外出先のパソコンからでもアクセスすることができるので、
安心して運用できるのが大きいですね。
特に自動売買を導入されている方にとっては、
安定的な運用のために多くの労力と費用を費やしている
ことと思います。
日中、家を空けることが多いサラリーマンなら尚更です。
・停電などの電源トレブル
・ネットワークトラブル
・PCトラブル
・アプリケーショントラブル
このようなトレブルが発生してしまえば、
自宅に帰るまでは放置するしかありません。
システムを安定的に稼働させるためには、
本当に様々な問題を想定して、対策を打っていく必要があります。
私の場合、自動売買ではありませんが、
「こんなことに時間を費やしたくないんだけど。。。」
即効思いました。これが本音です(苦笑)
その点、VPSなら電源の供給や、ネットワークの安定性なども
気にする必要はありませんし、何よりあなたの大切なパソコンの
消耗も気にしなくていいので、自分がやるべきことに専念できます。
月々１８９０円からのサービスになりますが、
一日当たり６３円ほどですから、費用対効果も非常に高いと思います。
また、、ブログやサイトを運用されているなら、
アフィリエイトリンクを設置するだけで２０００円キャッシュバック
されますので、非常にお得となっております。
私自身、VPSを導入することによって、
「とある情報商材コーナー」も含め、いろいろと可能性が
広がりましたので、今後もじゃんじゃん活用していきたいと思います。
VPSにご興味のある方はこちらへ
＞＞レンタルサーバー使えるねっと
マニュアルを活用すれば、
非常に簡単に導入することができますよ
＞＞簡単！【ＶＰＳ設定マニュアル】メール配信ソフト付き
■VPSに関する情報を集めてみました。
メタトレーダーやトレードメッセンジャーで自動売買
MT4の自動売買システムで携帯メールに転送したいのですが
調査の結果、上記サイトしか該当しませんでした。
なお調査したサイトは下記です。
OKwave／教えて！goo／Yahoo!知恵袋／Livedoorナレッジ／おしえて！BP
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みんなのＦＸ口座開設しました。
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EMCOM証券みんなのFX
私は、今までドル円をベースに取引してきました。
ドル円というとクロス円の中でも一番スプレッドが
狭い通貨ペアです。
そのため、ＦＸ業者のスプレッド差には
あまり気になりませんでした。
まぁ～、どこでも大差ないでしょ？って感じでした。
ただ、最近はある企画から
ポンド円を取引する機会が増えつつあります。
そうなってくると、話は違ってくるんですよね～。
例えば、ここ数日の私の取引をご覧下さい。
トレード期間 1/27～2/12日
トレード回数 17回
エントリー枚数 ２万通貨
総獲得ｐｉｐｓ ＋５６７ｐｉｐｓ
1/27 ＋１９１ｐｉｐｓ
1/28 -８０ｐｉｐｓ
1/29 ＋４８ｐｉｐｓ
2/1 ＋２７ｐｉｐｓ
2/1 -１７ｐｉｐｓ
2/2 -２７ｐｉｐｓ
2/2 -８３ｐｉｐｓ
2/3 -３９ｐｉｐｓ
2/4 ＋８４ｐｉｐｓ
2/4 ＋４３６ｐｉｐｓ
2/11 ＋３４ｐｉｐｓ
2/11 -７２ｐｉｐｓ
2/12 ＋２６ｐｉｐｓ
2/12 ＋２５ｐｉｐｓ
2/12 -１３ｐｉｐｓ
2/12 ＋１９ｐｉｐｓ
2/12 ＋９ｐｉｐｓ
損益 ＋１１３,５００円
この取引で発生したスプレッドは、３０６００円です。
３０６００円と言うと、損益の２７％にもなります！
これは大きいですね(ー｡ー；)
これをみんなのＦＸにすると、なんと！７４８０円です。
これは、損益の６．６％ほどになります！
このぐらいなら許容範囲です((´∀｀))
ちなみに手数料およびスプレッドは、下記の通りです。
【EMCOM証券のみんなのＦＸ】
●取引手数料無料
●スプレッド
ドル円０．７銭（固定）
ポンド円２．２銭（固定）
豪ドル円１．９銭（固定）
NZドル円２．３銭（固定）
お金持ちの考え方から言うと、
収益を増やすのと、支出を減らすのは、同じ効果があります。
しかも、収入を増やすより支出を減らす方がずっと簡単です。
また、みんなのＦＸが法人口座も開設可能だったこと、
そして、携帯電話からの発注も可能だったので、
さっそく申込み手続きをしました。
高機能チャートが装備されていないのが欠点なのですが、
私は無料で使用できるＶＴＴｒａderを使用していますので、
全く問題はありません。
また、携帯電話での発注もクイックログインが使用できますし、
画面構成も非常に使いやすい作りになっていますので、
快適に使用できるという印象です。
デイトレやスキャルなどの取引回数が多い方ほど
おすすめのＦＸ業者になります。
■合計10000円キャッシュバックキャンペーン
【キャンペーン内容】
キャンペーン期間中に初回入金（10万円以上）及びお取引（1Lot～）を
された方に5,000円キャッシュバックしています。
また、上記条件を満たす方で、キャンペーン対象期間内に500Lot以上
お取引の方に追加で5,000円キャッシュバック！！
【キャンペーン期間】
2010年3月1日(月)AM7：00～
有名ブロガーの方も数多く使用されている「みんなのＦＸ」ですが、
私がごちゃごちゃ言うよりもこちらをご覧いただく方が早いと思います(笑)
＞＞ﾃﾞｨﾄﾚなら【みんなのFX】!!
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